星速优配：以量化与宏观共振驱动的组合引擎
星速优配用数据说话：一个把投资哲学拆解成可度量信号和可执行规则的多策略平台。它的投资风格偏向“主动风险预算+趋势侦测”，目标用有限波动换取稳定超额。资金结构示意为：权益类45%、固定收益25%、量化策略20%、现金类10%（示例权重），基于预期收益向量{Equity:12.0%,FI:3.0%,Quant:18.0%,Cash:0.5%}，组合期望年化约8.8%。
交易工具横跨现货ETF、股指/国债期货、期权与互换，期权用于尾部保护与定价套利；期货满足快速对冲需求。仓位与资金结构由两套模型驱动：（1）均值-方差优化的长期权重；（2）波动平价（vol-parity）用于短期再平衡，示例计算：σ_eq=18% σ_fi=5% σ_q=12% -> raw∝1/σ -> 5.56/20/8.33，归一化后得到内部风险预算分配。
风险管理工具矩阵：单仓止损8%，组合最大容忍回撤12%；每日VaR(95%,1d)=1.65*σ_daily*PV，若σ_ann=11.6%则σ_daily=0.116/√252≈0.00731，VaR95≈1.65*0.00731≈1.21%（单日）。动态对冲规则：当平台风险得分RiskScore>70时，期货对冲覆盖率提升至60%；若RiskScore<30则降至20%。期权尾部对冲年预算限定为0.25%组合规模。
趋势研判并非单指标独断，而是多因子打分：Signal =0.4*MA +0.3*Momentum +0.2*Volume +0.1*Macro。MA为50/200交叉（短上长下=+100，反之=-100），Momentum以20日收益相对5%参考值线性映射至[-100,100]，Volume以倍数映射。举例：MA=+100、Momentum=+60、Volume=+80、Macro=55 -> Signal=0.4*100+0.3*60+0.2*80+0.1*55=79.5，触发强多。
市场研判采用量化宏观指标合成：流动性(Liquidity)、制造业PMI、通胀(CPI)与利率转向，各指标归一化后合成MacroScore(0-100)。规则化触发：Macro>60且Signal>20为风险偏好开启；Macro<40且Signal<-20为风险偏好收缩。平台用过去5年回测验证：策略年化8.8%、最大回撤11.8%、Sharpe≈0.54，回测覆盖牛熊市样本并进行滚动窗口检验以防过拟合。
分析过程透明：数据清洗→特征工程(标准化、winsorize)→信号构造→参数网格搜索→滚动回测(滑动窗口)→压力测试(极端情形)→资金执行+交易成本回填。每一步输出的关键数值（年化收益、波动、回撤、交易成本）均记录并作为治理KPI。
想了解哪个维度更深入？请投票或选择：
1) 想看更详细的资金分配与优化模型（是/否）
2) 想看风险管理的实盘案例与回撤处理（是/否）
3) 想看趋势信号和参数敏感性测试（是/否）
4) 想直接获取一份5年回测的CSV结果（是/否）